A dependência espacial da concentração bancária no Brasil

Abstract

O presente artigo objetiva avaliar os indicadores de concentração para o setor bancário brasileiro entre os anos de 1994 a 2018, visando capturar como as principais mudanças na economia após o Plano Real afetaram a definição da estratégia de mercado dos bancos. Além disso, busca-se, também, verificar se os principais indicadores bancários apresentam dependência espacial e, em caso afirmativo, entender como essa dependência afeta o nível de concentração do setor na ótica local. Para tal, o trabalho utilizou como estratégia metodológica o cálculo dos índices de Herfindahl-Hirschman e Entropia de Theil normalizados e Razão de Concentração para a avaliação da concentração nacional. Para entendimento da dependência espacial e concentração local realizou-se a Análise Exploratória de Dados Espaciais a partir da estatística I de Moran e Indicador Local de Associação Espacial. Os resultados encontrados indicam que a consolidação do setor financeiro foi acompanhada pela tendência de elevações da concentração entre os principais players de mercado após o Plano Real. Além disso, constatou-se que a atuação dos bancos possui dependência espacial.