Macroeconometria e a estrutura a termo de taxas de juros: problemas (ainda) em aberto

Autores

  • Márcio Poletti Laurini IBMEC/RJ

DOI:

https://doi.org/10.5380/ret.v7i2.26817

Palavras-chave:

Estrutura a termo, Modelos de macrofinanças, Inferência.

Resumo

Nesta nota discutimos alguns problemas em aberto na estimação de modelos macroeconométricos que incorporam informações da estrutura a termo de taxas de juros. Em especial, discutimos algumas possíveis soluções para os problemas de identificação, máximos locais e dimensionalidade existentes nestes modelos e também formas de incorporar estruturas de parâmetros e volatilidades variantes no tempo em modelos econométricos de macrofinanças.

Biografia do Autor

Márcio Poletti Laurini, IBMEC/RJ

Doutor em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professor adjunto do IBMEC-RJ. 

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Como Citar

Laurini, M. P. (2011). Macroeconometria e a estrutura a termo de taxas de juros: problemas (ainda) em aberto. Revista Economia & Tecnologia, 7(2). https://doi.org/10.5380/ret.v7i2.26817

Edição

v. 7 n. 2 (2011)

Seção

MACROECONOMIA